A、A.标的资产的现行价格
B、B.期权的执行价格
C、C.标的资产年收益率的标准差
D、D.短期无风险年利率
更多“BS期权定价模型涉及的参数有（）。”相关的问题
A、基于市场观测价格的银行参数估计 B、期权价格对不同参数敏感度的估计 C、根据假设理论对期权的定价 D、期权价格对理论价格的显性敏感性
A、二叉树模型可用于对美式期权定价 B、二叉树模型可用于对欧式期权定价 C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确 D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
A、各种未来机会实质上可以看作是企业持有的实物期权，期权估价法则是评估实物期权价值的重要方法 B、公司发行的许多证券都包含着期权，比如认股权证、可转换债券等，因此期权估价模型可以用于确定这些金融资产的价值 C、期权定价模型与预期收益贴现估价模型没有如何联系，也不可能同时结合使用 D、针对中小企业上市发行时的无形资产，比较适宜采用期权定价模型进行评估，以反映技术和竞争上的不确定性，从而使估价更符合现实、更趋合理
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