搜题

【简答题】

请说明无汇率风险之利率套利（CIA）与有汇率风险之利率套利（UIA）两者的差异何在？

查看正确答案

更多“请说明无汇率风险之利率套利（CIA）与有汇率风险之利率套利（UIA）两者的差异何在？”相关的问题

第1题

[单选题] 依据即期汇率、利率和期限推算出的远期汇率，遵循的基本原理为（）

A、预期理论 B、风险套利 C、随机游走 D、无风险套利

点击查看答案

第2题

[单选题] 假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）

A、此远期合约定价合理，没有套利机会 B、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约 C、存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约 D、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约

点击查看答案

第3题

[判断题] 有交易成本的利率平价是根据无风险套利的原理确定远期汇率买入价和卖出价的。

点击查看答案

第4题

[] 执行价格为$20，3个月后到期的欧式看涨期权和欧式看跌期权，售价都为$3。无风险年利率为10％，股票现价为$19，预计1个月后发红利$1。请说明对投资者而言，存在什么样的套利机会。

点击查看答案

第5题

[判断题] 抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处，又可避免汇率变动的风险。

点击查看答案

第6题

[] 英国一年期国库券利率是8%，美国为10%，假设外汇市场的即期汇率为1英镑=2美元，假如一年期远期汇率为1英镑=2.03美元。现有一英国投资者手中有1万英镑的闲置资金，准备投资于套利市场，请计算分析其是否能进行套利交易，如果能进行套利交易的话，说出其是如何进行套利交易的，收益率是多少？

点击查看答案

第7题

[判断题] 在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率不波动的风险。

点击查看答案

第8题

[简答题] 某个股票现价为$50。已知在两个月后，股票价格为$53或$48。无风险年利率为10％（连续复利）。请用无套利原理说明，执行价格为$49的两个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少？

点击查看答案

第9题

[简答题] 某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为：GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。问题：（1）该抛补套利的收益是多少？（2）假定在当年11月12日的即期汇率为：GBP/USD=1.5211/21 （3）做抛补套利与不做抛补套利，哪一种对套利者更有利？

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服