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【单选题】

对冲基金经理希望其半标准差（）

A、高于标准差

B、低于标准差

C、与标准差相同

D、半标准差对对冲基金经理不重要

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第1题

[单选题] 对冲基金经理运用下列哪种方法了解投资组合在极端条件下可能的表现（）

A、Alpha B、半标准差 C、Sortino 比率 D、压力测试

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第2题

[单选题] 国内1年期利率为3%，日本1年期利率为0.8%，国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸，假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010，1年期远期合约价格为5.9510，依据利率平价理论，下列说法正确的是（）

A、日元升值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸 B、日元升值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸 C、日元贬值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸 D、日元贬值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸

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第3题

[单选题] 对冲基金通过下列方法分散风险：（）

A、将资金分散投资于多支对冲基金 B、买入共同基金 C、跟随最喜欢的基金经理从一支基金转移到另一支基金 D、将少于100%的可用资金投资于对冲基金

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第4题

[多选题] 某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。

A、500 B、600 C、700 D、1000

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第5题

[单选题] “绝对回报”用于衡量哪种基金的业绩表现（）

A、对冲基金 B、共同基金 C、对冲基金与共同基金 D、既不是对冲基金也不是共同基金

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第6题

[单选题] 一般来说，衡量对冲基金alpha的基准（）

A、根据基金指数变化 B、为0 C、由基金经理协商 D、为指数

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第7题

[简答题] 有三种共同基金：股票基金A，债券基金B和回报率为8%的以短期国库券为主的货币市场基金。其中股票基金A的期望收益率20％，标准差0.3；债券基金B期望收益率12％，标准差0.15。基金回报率之间的相关系数为0.10。求两种风险基金的最小标准差资产组合的投资比例是多少？这种资产组合收益率的期望值和标准差各是多少？

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第8题

[判断题] 对冲基金（Hedge Fund）名称中的对冲Hedge为"保护”之意，因此对冲基金在操作上也是一种保守稳健的基金。

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第9题

[] 假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。

A、A.买入1.50手 B、B.卖出1.50手 C、C.买入1.12手 D、D.卖出1.12手

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