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【简答题】

假设某证券市场有4只股票，其基期和报告期的价格与发行量数据如表所示：<br /> <img src="https://nimg.ppkao.com/2019-05/wuacheng/2019050610213197203.jpg?sign=4f05e2161bae20eda6b7c2b0c9cee41a&t=62d68d47" /><br /> 要求：计算该市场的股票价格总指数。

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第1题

[] 证券投资的功能是什么？

A、某交易所共有甲、乙、丙三只采样股票，基期为9月30日，基期指数为100，基期、报告期情况如下，请问报告期股价指数为多少?

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第2题

[简答题] 某交易所共有甲、乙、丙三只采样股票，基期为9月30日，基期指数为100，基期、报告期情况如下，请问报告期股价指数为多少?

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第3题

[多选题] 根据证券法律制度的规定，下列选项中属于操纵证券市场行为的有（）。

A、李某和王某通过合谋，集中双方的资金优势，连续买入某股票，操纵了该股票交易价格 B、证券交易所自营业务研究人员邓某，根据上市公司披露的财务报告，预测该上市公司盈利良好，建议其朋友于某购买该股票 C、田某在自己实际控制的几个账户之间进行证券交易，影响证券交易价格和交易量 D、郭某和戴某利用自己的持股优势，双方以事先约定的时间、价格进行交易，影响了交易价格和交易量

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第4题

[简答题] 某企业持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.5、0.9和0.6，它们在证券组合中所占的比重为60%、30%和10%，股票市场的平均收益率为18%，假设无风险收益率为10%，试计算这种证券组合的风险收益率及组合投资收益率。

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第5题

[多选题] β系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关β系数的表述中正确的有（）。

A、某股票的β系数等于0，说明该证券无风险 B、某股票的β系数等于1，说明该证券风险等于市场平均风险 C、某股票的β系数小于1，说明该证券风险小于市场平均风险 D、某股票的β系数大于1，说明该证券风险大于市场平均风险 E、某股票的β系数小于1，说明该证券风险大于市场平均风险

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第6题

[简答题] 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%，方差为16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为：（1）ρAB=1 （2）ρAB=0 （3）ρAB=-1时，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少？

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第7题

[简答题] 某证券投资组合有四种股票，经过研究四种股票在不同时期可能获得的收益率及不同的市场时期可能出现的概率如下表，计算每只股票预期收益率。

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第8题

[单选题] 某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0．85和1．15，A、B两种股票所占价值比例分别为40％和60％，假设短期国债利率为4％，市场平均收益率为10％，则该证券投资组合的风险收益率为（）。

A、6.00％ B、6.18％ C、10.18％ D、12.00％

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第9题

[简答题] 现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：rt=β0+β1rmt+μt；其中：r表示股票或债券的收益率；rm表示有价证券的收益率（用市场指数表示，如标准普尔500指数）；t表示时间。在投资分析中，β1被称为债券的安全系数β，是用来度量市场的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据1956~1976年间240个月的数据，Fogler和Ganpathy得到IBM股票的回归方程（括号内为标准差），市场指数是在芝加哥大学建立的市场有价证券指数。安全系数β〉1的证券称为不稳定证券，建立适当的零假设及备选假设，并用t检验进行检验（α=5%）。

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