期限是10年的季度LIBOR浮动债权和期限是3年的固定利率债权，哪个产品的久期更加长？（）

A、根据银行的资产负债结构决定

B、3年固定利率债权

C、10年季度LIBOR浮动债权

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第1题

[简答题] 某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。若第一个付息日到来时LIBOR是4%，该公司的融资成本是百分之多少？

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第2题

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第3题

[单选题] 银行作为中介获得0.6%的收益，如果互换对双方有同样的吸引力，则（）。

A、甲公司以LIBOR-0.6%换入浮动利率，并且按照12.4%换固定利率 B、甲公司以LIBOR换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率 C、甲公司以LIBOR-0.9%换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率 D、甲公司以10.6%换入固定利率，并且按照LIBOR-3%换出浮动利率

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第4题

[单选题] 常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是（）。

A、1个月、3个月或者6个月的LIBOR B、1个月、6个月或者12个月的LIBOR C、1周、1个月或者6个月的LIBOR D、1个月、3个月或者9个月的LIBOR

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第5题

[单选题] 当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有：支付3%固定利率，每年付息一次的3年期债券；收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过（）构建逆向浮动利率票据。

A、参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约 B、买入息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约 C、卖出息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约 D、买入息票率为3%的债券，同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约