【多选题】
假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源,贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次,存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次,则该银行主要面临哪两种市场风险?()
A、基准风险
B、收益率曲线风险
C、期权性风险
D、重新定价风险
E、汇率风险
A、基准风险
B、收益率曲线风险
C、期权性风险
D、重新定价风险
E、汇率风险
A、假设2006年1月10日,某外汇投资者持有10万美元,拟办理一年期定期存款。经个人理财师建议,该外汇投资者按照0.9887:1(美元兑欧元)的价格将美元卖出,买入欧元,将欧元办理一年期定期存款,到期时再买回美元。假设美元的一年期定期存款利率为0.8125%,欧元的一年期定期存款利率为1.8725%。 B、(1)2007年1月10日美元兑欧元的汇率为0.9775:1; C、(2)2007年1月10日美元兑欧元的汇率为1.0075:1。194; D、请问在上述两种情况下该投资者的收益分别为多少?并请分析其风险。
A、客户在交易成交时便锁定了1年期以后欧元兑美元的外汇买卖价格 B、对客户应使用1年期现汇卖出价进行报价 C、对客户应使用一年期现汇买入价进行报价 D、该笔交易的中间业务收入为美元收入