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【单选题】

沪深300指数采用的编制方法是（）。

A、算术平均法

B、加权平均法

C、几何平均法

D、累乘法

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第1题

[单选题] 最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。

A、沪深300指数长期缓慢下跌 B、沪深300指数始终不涨不跌 C、沪深300指数长期缓慢上涨 D、沪深300指数短期迅速上涨

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第2题

[单选题] 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。

A、5.2320 B、5.2341 C、5.3421 D、5.4321

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第3题

[单选题] 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为（）%。

A、25 B、50 C、20 D、40

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第4题

[单选题] 我国2007年诞生的首个分级基金是（）

A、国投瑞银沪深300指数分级基金 B、国投瑞银瑞福分级基金 C、银华深证100指数分级基金 D、银华沪深300指数分级基金

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第5题

[多选题] 中国金融期货交易所目前上市品种主要股指类衍生品有（）

A、沪深300指数期货 B、沪深300指数期权 C、上证50指数期货 D、中证500指数期货

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第6题

[单选题] 假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。

A、10 B、-5 C、-15 D、5

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第7题

[单选题] 某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max（指数收益率，0）。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）

A、3150 B、3200 C、3650 D、3620

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第8题

[单选题] 沪深300指数期货合约的价格为4000点，此时沪深300指数为4050点，则1手股指期货合约的价值为（）万元。

A、121.5 B、120 C、81 D、80

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第9题

[单选题] 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设一只无红利支付的股票价格为20元/股，无风险连续利率为10%，该股票3个月后9到期的远期价格为（）元/股。

A、19.51 B、20.51 C、21.51 D、22.51

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