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【单选题】

某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。

A、53.85%

B、63.85%

C、46.15

D、-46.15%

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第1题

[单选题] 无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。

A、15% B、20% C、0 D、17%

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第2题

[] 假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

A、A.50％，50％ B、B.30％，70％ C、C.20％，80％ D、D.40％，60％

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第3题

[简答题] 某企业持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.5、0.9和0.6，它们在证券组合中所占的比重为60%、30%和10%，股票市场的平均收益率为18%，假设无风险收益率为10%，试计算这种证券组合的风险收益率及组合投资收益率。

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第4题

[简答题] 无风险资产收益率为10%，市场组合收益率为15%，某股票的贝塔系数为1.5，预期来年的股息为2.50美元/股，股息增长率为5%，求该股票的内在价值。

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第5题

[简答题] 已知无风险资产的收益率为7％，市场组合的预期收益率为15％，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。

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第6题

[简答题] 已知无风险资产收益率为8%，市场组合收益率为15%，某股票的贝塔系数为1.2，派息比率为40%，最近每股盈利10美元。每年付一次的股息刚刚支付。预期该股票的股东权益收益率为20%。求该股票的内在价值。

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第7题

[简答题] 已知无风险资产收益率为8%，市场组合收益率为15%，某股票的贝塔系数为1.2，派息比率为40%，最近每股盈利10美元。每年付一次的股息刚刚支付。预期该股票的股东权益收益率为20%。假如当前的股价为100美元/股，预期一年内股价与其价值相符，求持有该股票1年的回报率。

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第8题

[单选题] 假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。

A、6.5% B、7.5% C、8.5% D、9.5%

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第9题

[单选题] 证券市场线描述的是（）

A、证券的预期收益率与其总风险的关系 B、市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C、证券收益与市场组合收益的关系 D、由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益

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