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【单选题】

当市场单边连续上涨或者连续下跌的趋势不可逆转的情况下，投资组合保险策略的表现将会：（）。

A、劣于买入并持有策略，但是优于恒定混合策略

B、优于买入并持有策略，但是劣于恒定混合策略

C、劣于买入并持有策略，同时也劣于恒定混合策略

D、优于买入并持有策略，同时也优于恒定混合策略

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更多“当市场单边连续上涨或者连续下跌的趋势不可逆转的情况下，投资组合保险策略的表现将会：（）。”相关的问题

第1题

[简答题] 某个股票现价为$40。有连续2个时间步，每个时间步的步长为3个月，每个单位二叉树的股价或者上涨10％或者下跌10％。无风险年利率为12％（连续复利）。执行价格为$42的6个月期限的欧式看跌期权的价值为多少？

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第2题

[简答题] 某个股票现价为$40。有连续2个时间步，每个时间步的步长为3个月，每个单位二叉树的股价或者上涨10％或者下跌10％。无风险年利率为12％（连续复利）。用“试错法”来估算上两题中的期权的执行价格为多高时，立即执行期权是最佳的？

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第3题

[单选题] 一般来说，当到期收益率下降、上升时，债券价格分别会（）。

A、加速上涨，减速下跌 B、加速上涨，加速下跌 C、减速上涨，减速下跌 D、减速上涨，加速下跌

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第4题

[单选题] 正确描述货币市场牛市的是（）。

A、货币价格正在下跌，且预计将继续下跌 B、货币价格正在上涨，且预计将继续上涨 C、货币价格正在下跌，且预计将继续上涨 D、货币价格正在上涨，且预计将继续下跌

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第5题

[单选题] 正确描述货币市场熊市的是（）。

A、货币价格正在下跌，且预计将继续上涨 B、货币价格正在上涨，且预计将继续上涨 C、货币价格正在下跌，且预计将继续下跌 D、货币价格正在上涨，且预计将继续下跌

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第6题

[多选题] 基差多头交易进入交割时，对期货头寸进行调整的适用情形有（）。

A、国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1 B、国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1 C、国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1 D、国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1

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第7题

[多选题] 基差多头交易进入交割时，若需对期货头寸进行调整，调整越早越好。其适用的情形有（）

A、国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1 B、国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1 C、国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1 D、国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1

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第8题

[判断题] 股指期货的强制减仓是当市场出现连续两个交易日的同方向跌（涨）停单边市况等特别重大的风险时，中国金融期货交易所（CFFEX）为迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约而采取的措施。

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第9题

[单选题] 对看跌期权的裸卖交易者而言，其对市场的态度通常是（）。

A、判断市场大幅上涨 B、判断市场小幅下跌 C、判断市场不会上涨 D、判断市场不会下跌

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