商业银行定期核对外汇交易员的敞口头寸的部门是()
A、外汇交易部门前台
B、外汇交易部门中台
C、外汇交易部门后台
D、外汇风险管理部门
A、外汇交易部门前台
B、外汇交易部门中台
C、外汇交易部门后台
D、外汇风险管理部门
A、交易限额是对外汇风险进行控制的一项重要手段,是指对交易敞口头寸设定的限额 B、典型的交易限额包括日间敞口头寸限额和隔夜敞口头寸限额 C、日间敞口头寸限额是交易主体在每个营业日的任何时点上所允许持有的最小敞口头寸 D、隔夜敞口头寸比日间敞口头寸的风险大得多,因此银行对隔夜敞口头寸限额的设定更为严格,交易员的隔夜敞口头寸限额更低于日间敞口头寸限额 E、为控制银行整体外汇风险,监管机构对银行持有的日间敞口头寸和隔夜敞口头寸的最高限额均作出限定
A、A.前台与中台在实际地点上应当严格分离 B、B.进出前台交易室仅限授权人员 C、C.中台应定期对交易员的敞口头寸进行估值,并应独立核实用作估值的汇率/利率及收益率曲线 D、D.为了控制前台交易风险,中台应使用与交易员或交易商相连的终端机 E、E.后台应及时与交易对手确认所有交易
A、A.财政部草拟的银行会计科目规定,外汇和证券的交易都以交割日为即期标准,不是以交易日为即期的基准 B、B.注意区分外汇交易和会计制度对现货的定义 C、C.即期资产负债不包括结构性资产/负债 D、D.即期净敞口头寸指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸,它等于表内的即期资产减去即期负债