()类似于零售产品的利率重新定价,因为它通常构造流动性阶梯来表示A、期限结构流动性。
A、A.期限结构流动性
B、B.期限结构
C、C.短期现金流
D、D.长期现金流
A、A.期限结构流动性
B、B.期限结构
C、C.短期现金流
D、D.长期现金流
A、A.负债重新定价期限比资产重新定价期限长,一旦利率下降,银行总体利差扩大 B、B.负债重新定价期限比资产重新定价期限短,一旦利率下降,银行总体利差扩大 C、C.负债重新定价期限比资产重新定价期限短,一旦利率上升,银行总体利差扩大 D、D.负债重新定价期限比资产重新定价期限长,一旦利率上升,银行总体利差扩大
A、重新定价缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一,是银行业较早采用的利率风险计量方法 B、重新定价缺口分析具有计算简便、清晰易懂的特点 C、重新定价缺口分析假定同一时间段内的所有头寸到期时间或重新定价时间相同,因此忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 D、重新定价缺口分析不仅考虑了重新定价风险而且也考虑了基准风险 E、重新定价缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
A、无法衡量利率变动对银行当期收益的影响 B、未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响 C、只考虑了重新定价风险,未考虑基准风险 D、忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
A、未考虑当利率水平变化时,因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险,即基准风险 B、忽略了同一时间段内不同头寸的到期时问或利率重新定价期限的差异 C、未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险 D、大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响 E、考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响