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【多选题】

巴塞尔新资本协议三大风险与合规风险的联系主要表现在以下几个方面()

A、合规是通过立规的方式为其他风险设立的底线,是防范其他风险的最低要求

B、合规风险是其他三大风险特别是操作风险存在和表现的重要诱因

C、三大风险的存在使得合规风险更趋复杂多变而难于管控

D、合规风险是基于三大风险之上的更为基本的风险

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第1题

A、塞尔资本协议核心内容是内部评级法  B、塞尔资本协议允许管理水平高银行,采用内部评级体系产生风险计量指标来计算资本充足率  C、塞尔资本协议资本充足率银行信用风险大小紧密地结合起来  D、在塞尔资本协议推动下,许多国家银行都在积极开发符合塞尔资本协议要求内部评级体系  

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第3题

A、信用、市场、操作风险可以设定各自容忍度,而合规风险容忍度是零  B、信用、市场、操作风险可以计入成本,可以用资本去覆盖;合规风险不计入成本,无法用资本覆盖  C、合规风险主要是强调银行自身行为主导原因;而三大风险在很大程度上受制于外部环境因素偶然性和异动特征  D、信用风险、市场风险、操作风险,其合规风险同属于全面风险管理范畴,没有区别  

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第5题

A、操作风险  B、道德风险  C、信用风险  D、市场风险  

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第7题

A、《资本协议市场风险补充协议》  B、《统一资本计量和资本标准国际协议:修订框架》  C、《塞尔资本协议》  D、《商业银行市场风险管理指引》  

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