【单选题】
试图在估算损失概率时，将正常的信用周期因素纳入分析的信用评级模型称为？（）
A、跨周期模型
B、跨群组模型
C、时差模型
D、时点模型
查看正确答案A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望 B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失 C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
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第2题
A、违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言 B、违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关 C、违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关 D、商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
第3题
A、对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩 B、银行能够估算违约概率 C、银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率 D、以上都不对
第4题
A、对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩 B、银行能够估算违约概率 C、银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率 D、以上都不对
第9题
A、能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势 B、能够有效防止违约风险 C、能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率 D、能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营 E、将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
