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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

商业银行对国别风险的计量方法应满足的要求有()。

A、能够覆盖所有风险暴露和不同类型的风险

B、能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险

C、能够根据风险的分散情况计量国别风险

D、能够在单一和并表层面按国别计量风险

E、能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险

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第1题

A、风险计量风险管理最基本要求  B、不同类别风险采取不同风险计量方法  C、银行风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平重要内容  D、风险计量既可以基于专家经验,也可以采用统计模型方法  E、我国商业银行业目前使用是较为初级资本计量方法  

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第2题

A、确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险  B、定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额  C、确定内部审计部门国别风险管理情况监督职责  D、制定、定期审查和监督执行国别风险管理政策、程序和操作规程  E、定期审阅高级管理层提交国别风险报告,监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层国别风险管理履职情况  

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第3题

A、风险模型开发所采用数据源当具有高度真实性、准确性和充足性  B、风险模型当能够真实反映商业银行风险状况  C、确保所开发风险模型准确并长期有效  D、深刻理解不同风险计量方法优缺点,采用多种分析手段相互补充  E、所采用风险计量方法/模型越高级,计量出来风险越准确  

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第4题

A、商业银行建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适声誉风险管理体系  B、商业银行声誉风险管理体系包括有效公司治理架构、有效声誉风险管理政策、制度和流程以及声誉风险事件有效管理  C、商业银行定期进行声誉风险情景分析,评估重大声誉风险事件可能产生影响和后果,并根据情景分析结果制定可行急预案,开展演练  D、于已经识别声誉风险商业银行当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临损失,并尽可能准确地计量声誉风险信用风险、流动性风险、操作风险等其他风险影响  E、商业银行当充分考虑声誉风险导致流动性风险和信用风险等其他风险资本水平影响,并视情况配置相资本  

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第5题

A、商业银行是否采取措施确保假设前提、参数、数据来源和计量程序合理性和准确性,并且符合监管当局有关定量标准  B、商业银行是否将模型运用与日常风险管理相融合  C、商业银行能否恰当理解和运用市场风险内部模型计算结果,并充分认识到内部模型局限性  D、商业银行是否定期实施事后检验,将市场风险计量方法或模型估算结果与实际结果进行比较,并以此为依据市场风险计量方法或模型进行调整和改进  

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第6题
[不定项选择] 风险事件: 为增强交易手信用风险资本监管有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日外公布《衍生工具交易手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景: 近年来,随着金融市场发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易手信用风险资本监管有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布《交易手信用风险计量标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露计算方法及流程,并明确了违约风险暴露加总方式。 下列关于交易手信用风险暴露计量,表述错误是()。

A、较常用计量交易手信用风险暴露方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法  B、现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露计量  C、在标准法下,每一笔交易风险暴露将映射至其含有风险因素中  D、于不满足利用标准法,但希望提高风险敏感度(相现期风险暴露法)银行,可以采用内部模型法  

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第7题

A、A.商业银行可以充分利用内外部资源实施监测,包括要求本机构境外机构提供国别风险状况报告  B、B.国别风险暴露较低商业银行,可以主要利用外部资源开展国别风险监测  C、C.完整性是指在处理收集信息时,保证独立性,不能因为主观或其他原因而使收集到信息有失公允  D、D.及时性是指保证信息时效性,保证在发生国别风险事件第一时间收集信息,从而在第一时间做出预警措施  

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第8题
[不定项选择] 风险事件: 为增强交易手信用风险资本监管有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日外公布《衍生工具交易手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景: 近年来,随着金融市场发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易手信用风险资本监管有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布《交易手信用风险计量标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露计算方法及流程,并明确了违约风险暴露加总方式。 以下哪项不属于交易手信用风险计量?()

A、交易手信用风险暴露计量  B、交易手信用风险定价  C、交易手信用风险暴露数据  D、交易手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产计量  

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第9题

A、于银监会在监管中发现有关市场风险管理问题,商业银行当在规定时限内提交整改方案并采取整改措施  B、银监会可以商业银行市场风险管理体系提出整改建议,但不包括调整市场风险计量方法、模型、假设前提和参数等方面建议  C、于在规定时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷商业银行,银监会有权采取要求商业银行增加提交市场风险报告次数等措施  D、银监会当定期商业银行市场风险管理状况进行现场检查  

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